Introduction to modern time series analysis - Kirchgässner, Gebhard
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden ser estacionarias o no estacionarias. Modelado y pronóstico de series de tiempo univariadas es el punto de partida. Para la serie de tiempo estacionario múltiple Granger test de causaliy y modelos vectoriales autorregresivos se presentan. Para trabajos reales aplicados es muy importante el modelado de series temporales uniones o multivariantes no nonstationary. Por lo tanto, el análisis de raíz unitaria y de cointegración, así como los modelos de corrección de errores vectoriales juegan un papel central. También se estudia la volatilidad de las series de tiempo financieras con modelos heteroscédticos condorales autorregresivos.