Estudio de modelos de riesgo actuarial y de la probabilidad de ruina - Campos Granados, Walter Otoniel (2024)
La teoría de riesgo colectivo es un área de la matemática de seguros (o actuarial), que trata con modelos estocásticos que describen la actividad de una compañía de seguros. La tradicional aproximación a la teoría de riesgo consiste en considerar un modelo del negocio de riesgo de una compañía aseguradora, y estudiar la probabilidad de ruina, es decir, la probabilidad de que el riesgo venga a obtener valor específico negativo, lo cual supone el estado de “ruina" para la compañía aseguradora. En general, es muy difícil encontrar expresiones explícitas y cerradas para la probabilidad de ruina. Sin embargo, bajo condiciones adecuadas, se pueden obtener algunas aproximaciones a la probabilidad de ruina. Por otro lado, el reaseguro en un modelo de riesgo, se presenta cuando una aseguradora firma un contrato para cubrir ciertos riesgos con otra compañía aseguradora llamada reaseguradora. De esta manera ambas aseguradoras adquieren la obligación de solventar las posibles reclamaciones del riesgo en cuestión. Desde el punto de vista de la aseguradora, el reaseguro le ayuda a evitar posibles fuertes montos en las reclamaciones, aunque naturalmente disminuyen sus ingresos por primas, pues tiene que compartir éstas con la reaseguradora. Además, hay dos tipos de reaseguramiento, a saber, el reaseguro proporcional y el reaseguro no proporcional.