Statistical properties of absolute log-returns and a stochastic model of stock markets with heterogeneous agents

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Εκδόθηκε σε:	arXiv.org (Mar 17, 2006), p. n/a
Κύριος συγγραφέας:	Kaizoji, Taisei
Έκδοση:	Cornell University Library, arXiv.org
Θέματα:	Deflation Securities markets Stock exchanges Markets Mathematical models Power law Probability distribution functions Computer simulation Stock market indexes
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!