Index Futures Trading With Stable Profits Using Deep Learning Models

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	PQDT - Global (2023)
1. Verfasser:	Yu, Chih-Chun
Veröffentlicht:	ProQuest Dissertations & Theses
Schlagworte:	Stock exchanges Simulation Futures Deep learning Time series Experiments Stock market indexes Securities markets Neural networks New stock market listings Natural language Computer science Computer engineering
Online-Zugang:	Citation/Abstract Full Text - PDF
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