An Analytical Formula for the Transition Density of a Conic Combination of Independent Squared Bessel Processes with Time-Dependent Dimensions and Financial Applications

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Mathematics vol. 13, no. 13 (2025), p. 2106-2139
Hlavní autor:	Thamrongrat Nopporn
Další autoři:	Chhaunny, Chhum, Rujivan Sanae, Djehiche Boualem
Vydáno:	MDPI AG
Témata:	Simulation Time dependence Transition probabilities Hypergeometric functions Stochastic processes Finance Physics Series expansion Mathematical analysis Random variables Brownian motion Monte Carlo simulation Formulas (mathematics) Probability theory Probability density functions Probability Stochastic models Euclidean space Interest rates
On-line přístup:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!