A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Պահպանված է:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Հիմնական հեղինակ:	Hissah, Albaqami
Այլ հեղինակներ:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Հրապարակվել է:	MDPI AG
Խորագրեր:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Առցանց հասանելիություն:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!