Fundamentos de Econometría: Teoría y problemas. /
Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna. Está organizado en 14 capítulos. Los primer...
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| Հիմնական հեղինակ: | |
|---|---|
| Այլ հեղինակներ: | , |
| Ձևաչափ: | Գիրք |
| Լեզու: | իսպաներեն |
| Հրատարակություն: | Primera edición |
| Խորագրեր: | |
| Առցանց հասանելիություն: | Դիտել ՀՕԱՔ-ում |
| Ցուցիչներ: |
Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!
|
MARC
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|---|---|---|---|
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| 999 | |c 230589 |d 231141 | ||
| 020 | |a 9789587624625 | ||
| 037 | |b Ediciones de la U - carrera 27 #27-43, Bogotá, Colombia ; www.edicionesdelau.com ; editor@edicionesdelau.com | ||
| 040 | |a SV-SsUSB |b spa |e rda | ||
| 082 | |2 21 |a 330.18 |b L323 | ||
| 100 | 1 | |a Larios, J. Fernando |e autor | |
| 245 | 1 | 0 | |a Fundamentos de Econometría: |b Teoría y problemas. / |c J. Fernando Larios, V. Josué Álvarez, Ricardo Quineche |
| 250 | |a Primera edición | ||
| 264 | 3 | |a Bogotá, Colombia: |b Ediciones de la U, |c ©2017 | |
| 300 | |a 464 páginas: |b ilustraciones; |c 27 cm | ||
| 336 | |2 rdacontent |a texto |b txt | ||
| 337 | |2 rdamedia |a sin mediación |b n | ||
| 338 | |2 rdacarrier |a volumen |b nc | ||
| 500 | |a Resumen tomado de la página web de la editorial www.edicionesdelau.com | ||
| 504 | |a Incluye bibliografía | ||
| 505 | |a Regresión lineal simple -- modelo regresión lineal múltiple -- Multicolinealidad -- Heteroscedasticidad -- Autocorrelación -- Variables dummy -- Pruebas de diagnóstico y selección de modelos -- Modelos de regresión no lineales -- Modelos de respuesta cualitativa -- Data panel -- Modelos econométricos: autorregresivos y de rezagos distribuídos -- Modelos econométricos de ecuaciones simultáneas -- Serie de tiempo: estacionariedad, raíz unitaria y cointegración -- Modelos arima | ||
| 520 | |a Este libro se constituye en una valiosa herramienta de análisis estadístico-económico de datos de tipo series de tiempo y de corte transversal de principales variables macro y microeconómicas, de relevancia crítica en toda investigación económica moderna. Está organizado en 14 capítulos. Los primeros siete capítulos estudian: supuestos y elaboración de modelos de regresión lineal simple y múltiple, dificultades, detección y corrección de problemas de multicolinealidad, heteroscedasticidad y autocorrelación, variables dummy, y pruebas de diagnóstico y mejor selección de modelos econométricos. Los últimos siete capítulos abordan: modelos de regresión no lineal, modelos de respuesta cualitativa, data panel, modelos dinámicos (autorregresivos y de rezagos distribuidos), construcción y estimación de modelos de ecuaciones simultáneas, análisis de estacionariedad, raíz unitaria y cointegración de modelos uniecuacionales, e introducción a la construcción y estimación de modelos ARIMA. Estos contenidos son útiles a alumnos de econometría y proyectos de investigación económica, y en general a egresados de economía, especialistas en finanzas y profesionales de otras áreas afines. | ||
| 521 | |a General | ||
| 650 | 7 | |2 lemb |a econometría |9 190 | |
| 700 | 1 | |a Álvarez, V. Josué |e autor | |
| 700 | 1 | |a Quineche, Ricardo |e autor | |
| 942 | |2 Dewey Decimal Classification |c Books | ||
| 990 | |a eco_sandra | ||
| 952 | |1 Disponible |2 Dewey Decimal Classification |8 Colección General |a Biblioteca Ciencias Económicas |b Biblioteca Ciencias Económicas |c Colección General |d 2020-02-28 |e Prolibros |g 34.54 |i 014462 |k 01102 |l 0 |o 330.18 L323 |p 18014641 |r 2021-05-13 00:00:00 |w 2021-05-13 |y Books | ||
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