Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas

Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asoci...

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Détails bibliographiques

Auteurs principaux:	Ramírez García, Joel Adonay, Villalobos Martínez, José Luis
Autres auteurs:	Rodríguez Rodríguez, Porfirio Armando
Format:	Thèse
Langue:	es_SV
Publié:	2024
Sujets:	Procesos estocásticos ecuaciones diferenciales estocásticas estadística matemática aplicada finanzas black scholes métodos euler milstein integral estocástica movimiento browniano 511
Accès en ligne:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/12027
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