Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas

Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asoci...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autores principales:	Ramírez García, Joel Adonay, Villalobos Martínez, José Luis
Otros Autores:	Rodríguez Rodríguez, Porfirio Armando
Formato:	Tesis
Lenguaje:	es_SV
Publicado:	2024
Materias:	Procesos estocásticos ecuaciones diferenciales estocásticas estadística matemática aplicada finanzas black scholes métodos euler milstein integral estocástica movimiento browniano 511
Acceso en línea:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/12027
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!