The Heston model and its extensions in Matlab and C# /
Gardado en:
| Autor Principal: | |
|---|---|
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | inglés |
| Publicado: |
Hoboken, N.J. :
John Wiley & Sons, Inc.,
2013.
|
| Series: | Wiley finance series
|
| Materias: | |
| Acceso en liña: | https://biblioteca.ues.edu.sv/acceso/elibro/?url=https%3A%2F%2Felibro.net%2Fereader%2Fbiblioues/188419 Ver en el OPAC |
| Etiquetas: |
Sen Etiquetas, Sexa o primeiro en etiquetar este rexistro!
|
Tabla de Contenidos:
- The Heston model for European options
- Integration issues, parameter effects, and variance modeling
- Derivations using the Fourier transform
- The fundamental approach to pricing options.