How Much Error Is in the Tracking Error? The Impact of Estimation Risk on Fund Tracking Error

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	Journal of Portfolio Management vol. 41, no. 2 (Winter 2015), p. 84-100
Главный автор:	Woodgate, Artemiza
Другие авторы:	Siegel, Andrew F
Опубликовано:	Pageant Media
Предметы:	Studies Estimation bias Portfolio performance Rates of return Approximation Standard deviation Noise Random variables Estimates Expected values Optimization Bias Investors
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!