How Much Error Is in the Tracking Error? The Impact of Estimation Risk on Fund Tracking Error

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Detalles Bibliográficos
Publicado en:	Journal of Portfolio Management vol. 41, no. 2 (Winter 2015), p. 84-100
Autor principal:	Woodgate, Artemiza
Otros Autores:	Siegel, Andrew F
Publicado:	Pageant Media
Materias:	Studies Estimation bias Portfolio performance Rates of return Approximation Standard deviation Noise Random variables Estimates Expected values Optimization Bias Investors
Acceso en línea:	Citation/Abstract Full Text Full Text - PDF
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