Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

محفوظ في:

التفاصيل البيبلوغرافية
الحاوية / القاعدة:	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
المؤلف الرئيسي:	Chandra, Ajay
منشور في:	Cornell University Library, arXiv.org
الموضوعات:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
الوصول للمادة أونلاين:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
الوسوم:	إضافة وسم لا توجد وسوم, كن أول من يضع وسما على هذه التسجيلة!

كن أول من يترك تعليقا!