תמונות העטיפה

Optimal Markowitz portfolio using returns forecasted with time series and machine learning models

שמור ב:
הוצא לאור ב:Journal of Big Data vol. 12, no. 1 (May 2025), p. 127
יצא לאור:
Springer Nature B.V.
נושאים:
Machine learning
Autoregressive moving-average models
Performance measurement
Mean
Time series
Optimization
Portfolio performance
Rates of return
Big Data
Forecasting
Bootstrapping
Portfolios
Bootstrap method
Frame analysis
Information
Stocks
Tests
גישה מקוונת:Citation/Abstract
Full Text - PDF
תגים: הוספת תג
אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!