Optimal Markowitz portfolio using returns forecasted with time series and machine learning models

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Detalles Bibliográficos
Publicado en:	Journal of Big Data vol. 12, no. 1 (May 2025), p. 127
Publicado:	Springer Nature B.V.
Materias:	Machine learning Autoregressive moving-average models Performance measurement Mean Time series Optimization Portfolio performance Rates of return Big Data Forecasting Bootstrapping Portfolios Bootstrap method Frame analysis Information Stocks Tests
Acceso en línea:	Citation/Abstract Full Text - PDF
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