Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas

Las ecuaciones diferenciales estocásticas son modelos matemáticos útiles tanto para simular fenómenos de la naturaleza, así como de los sectores económicos, como las finanzas, ya que representan apropiadamente la dinámica de las variables económico-financieras. Para el estudio de los fenómenos asoci...

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Bibliographic Details

Main Authors:	Ramírez García, Joel Adonay, Villalobos Martínez, José Luis
Other Authors:	Rodríguez Rodríguez, Porfirio Armando
Format:	Thesis
Language:	es_SV
Published:	2024
Subjects:	Procesos estocásticos ecuaciones diferenciales estocásticas estadística matemática aplicada finanzas black scholes métodos euler milstein integral estocástica movimiento browniano 511
Online Access:	https://hdl.handle.net/20.500.14492/12027
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