Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatility

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής

Εκδόθηκε σε:	arXiv.org (May 22, 2013), p. n/a
Κύριος συγγραφέας:	Barunik, Jozef
Άλλοι συγγραφείς:	Kukacka, Jiri
Έκδοση:	Cornell University Library, arXiv.org
Θέματα:	Markets Bifurcation theory Methodology Catastrophe theory Volatility Computer simulation Stock exchanges Stock market crashes Securities markets
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!