Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatility

Détails bibliographiques

Publié dans:	arXiv.org (May 22, 2013), p. n/a
Auteur principal:	Barunik, Jozef
Autres auteurs:	Kukacka, Jiri
Publié:	Cornell University Library, arXiv.org
Sujets:	Markets Bifurcation theory Methodology Catastrophe theory Volatility Computer simulation Stock exchanges Stock market crashes Securities markets
Accès en ligne:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!