Realizing stock market crashes: stochastic cusp catastrophe model of returns under the time-varying volatility

Opis bibliograficzny

Wydane w:	arXiv.org (May 22, 2013), p. n/a
1. autor:	Barunik, Jozef
Kolejni autorzy:	Kukacka, Jiri
Wydane:	Cornell University Library, arXiv.org
Hasła przedmiotowe:	Markets Bifurcation theory Methodology Catastrophe theory Volatility Computer simulation Stock exchanges Stock market crashes Securities markets
Dostęp online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!