Statistical properties of absolute log-returns and a stochastic model of stock markets with heterogeneous agents

Bibliographische Detailangaben

Veröffentlicht in:	arXiv.org (Mar 17, 2006), p. n/a
1. Verfasser:	Kaizoji, Taisei
Veröffentlicht:	Cornell University Library, arXiv.org
Schlagworte:	Deflation Securities markets Stock exchanges Markets Mathematical models Power law Probability distribution functions Computer simulation Stock market indexes
Online-Zugang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!