Statistical properties of absolute log-returns and a stochastic model of stock markets with heterogeneous agents

Бібліографічні деталі

Опубліковано в::	arXiv.org (Mar 17, 2006), p. n/a
Автор:	Kaizoji, Taisei
Опубліковано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предмети:	Deflation Securities markets Stock exchanges Markets Mathematical models Power law Probability distribution functions Computer simulation Stock market indexes
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!