Statistical properties of absolute log-returns and a stochastic model of stock markets with heterogeneous agents

Bibliografische gegevens

Gepubliceerd in:	arXiv.org (Mar 17, 2006), p. n/a
Hoofdauteur:	Kaizoji, Taisei
Gepubliceerd in:	Cornell University Library, arXiv.org
Onderwerpen:	Deflation Securities markets Stock exchanges Markets Mathematical models Power law Probability distribution functions Computer simulation Stock market indexes
Online toegang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!