Introduction to modern time series analysis /
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden se...
में बचाया:
| मुख्य लेखक: | |
|---|---|
| अन्य लेखक: | |
| स्वरूप: | पुस्तक |
| भाषा: | अंग्रेज़ी |
| विषय: | |
| ऑनलाइन पहुंच: | ओपेक में देखें |
| टैग: |
कोई टैग नहीं, इस रिकॉर्ड को टैग करने वाले पहले व्यक्ति बनें!
|
| सारांश: | Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden ser estacionarias o no estacionarias. Modelado y pronóstico de series de tiempo univariadas es el punto de partida. Para la serie de tiempo estacionario múltiple Granger test de causaliy y modelos vectoriales autorregresivos se presentan. Para trabajos reales aplicados es muy importante el modelado de series temporales uniones o multivariantes no nonstationary. Por lo tanto, el análisis de raíz unitaria y de cointegración, así como los modelos de corrección de errores vectoriales juegan un papel central. También se estudia la volatilidad de las series de tiempo financieras con modelos heteroscédticos condorales autorregresivos. |
|---|---|
| भौतिक वर्णन: | ix, 274 páginas : ilustraciones ; 24 cm |
| ग्रन्थसूची: | Incluye referencias bibliográficas e índice. |
| आईएसबीएन: | 9783540732907 (alk. paper) |