Introduction to modern time series analysis /
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden se...
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| Autor principal: | |
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| Otros Autores: | |
| Formato: | Libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Acceso en línea: | Ver en el OPAC |
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Tabla de Contenidos:
- Procesos estacionarios univariados
- Causalidad de Granger
- Procesos autorregresivos vectoriales
- Procesos no estacionarios
- Cointegración
- Heteroscedasticidad condicional autoregressiva.