Introduction to modern time series analysis /
Este libro presenta desarrollos modernos en econometría de series de tiempo que se aplican a series temporales macroeconómicas y financieras. Intenta colmar la brecha entre métodos y aplicaciones realistas. Este libro contiene los enfoques más importantes para analizar series de tiempo que pueden se...
I tiakina i:
| Kaituhi matua: | |
|---|---|
| Ētahi atu kaituhi: | |
| Hōputu: | Pukapuka |
| Reo: | Ingarihi |
| Ngā marau: | |
| Urunga tuihono: | Ver en el OPAC |
| Ngā Tūtohu: |
Kāore He Tūtohu, Me noho koe te mea tuatahi ki te tūtohu i tēnei pūkete!
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Rārangi ihirangi:
- Procesos estacionarios univariados
- Causalidad de Granger
- Procesos autorregresivos vectoriales
- Procesos no estacionarios
- Cointegración
- Heteroscedasticidad condicional autoregressiva.