Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

Guardado en:

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
Hovedforfatter:	Chandra, Ajay
Udgivet:	Cornell University Library, arXiv.org
Fag:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
Online adgang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Vær først til at give en kommentarø!