Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
Hoofdauteur:	Chandra, Ajay
Gepubliceerd in:	Cornell University Library, arXiv.org
Onderwerpen:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
Online toegang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Wees de eerste die reageert!