Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

Αποθηκεύτηκε σε:

Λεπτομέρειες βιβλιογραφικής εγγραφής
Εκδόθηκε σε:	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
Κύριος συγγραφέας:	Chandra, Ajay
Έκδοση:	Cornell University Library, arXiv.org
Θέματα:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
Διαθέσιμο Online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ετικέτες:	Προσθήκη ετικέτας Δεν υπάρχουν, Καταχωρήστε ετικέτα πρώτοι!

καταχωρήστε σχόλιο πρώτοι!