Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

Sparad:

Bibliografiska uppgifter
I publikationen:	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
Huvudupphov:	Chandra, Ajay
Utgiven:	Cornell University Library, arXiv.org
Ämnen:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
Länkar:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Taggar:	Lägg till en tagg Inga taggar, Lägg till första taggen!

Lägg till första kommentaren!