Testing the equality of error distributions from k independent GARCH models

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	arXiv.org (Dec 4, 2008), p. n/a
Автор:	Chandra, Ajay
Опубліковано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предмети:	Monte Carlo simulation Stochastic models Regression analysis Economic models Statistical methods Null hypothesis Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Statistical tests Distribution functions Computer simulation
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!