Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Podrobná bibliografie

Vydáno v:	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
Hlavní autor:	Ponta, Linda
Další autoři:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
Vydáno:	Cornell University Library, arXiv.org
Témata:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
On-line přístup:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!