Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Chi tiết về thư mục

Xuất bản năm:	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
Tác giả chính:	Ponta, Linda
Tác giả khác:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
Được phát hành:	Cornell University Library, arXiv.org
Những chủ đề:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
Truy cập trực tuyến:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Các nhãn:	Thêm thẻ Không có thẻ, Là người đầu tiên thẻ bản ghi này!