Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Opis bibliograficzny

Wydane w:	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
1. autor:	Ponta, Linda
Kolejni autorzy:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
Wydane:	Cornell University Library, arXiv.org
Hasła przedmiotowe:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
Dostęp online:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etykiety:	Dodaj etykietę Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!