Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Номзүйн дэлгэрэнгүй

-д хэвлэсэн:	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
Үндсэн зохиолч:	Ponta, Linda
Бусад зохиолчид:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
Хэвлэсэн:	Cornell University Library, arXiv.org
Нөхцлүүд:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
Онлайн хандалт:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Шошгууд:	Шошго нэмэх Шошго байхгүй, Энэхүү баримтыг шошголох эхний хүн болох!