Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

Бібліографічні деталі

Опубліковано в::	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
Автор:	Ponta, Linda
Інші автори:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
Опубліковано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предмети:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!