Modeling non-stationarities in high-frequency financial time series

מידע ביבליוגרפי

הוצא לאור ב:	arXiv.org (Feb 27, 2017), p. n/a
מחבר ראשי:	Ponta, Linda
מחברים אחרים:	Trinh, Mailan, Raberto, Marco, Scalas, Enrico, Cincotti, Silvano
יצא לאור:	Cornell University Library, arXiv.org
נושאים:	Monte Carlo simulation Time series Autoregressive models Empirical analysis Bayesian analysis Stock exchanges Model testing Poisson density functions Computer simulation Criteria
גישה מקוונת:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!