Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Guardat en:

Dades bibliogràfiques
Publicat a:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Autor principal:	Andrews, Beth
Altres autors:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Publicat:	Cornell University Library, arXiv.org
Matèries:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Accés en línia:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etiquetes:	Afegir etiqueta Sense etiquetes, Sigues el primer a etiquetar aquest registre!

Sigues el primer a deixar un comentari!