Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

שמור ב:

מידע ביבליוגרפי
הוצא לאור ב:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
מחבר ראשי:	Andrews, Beth
מחברים אחרים:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
יצא לאור:	Cornell University Library, arXiv.org
נושאים:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
גישה מקוונת:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
תגים:	הוספת תג אין תגיות, היה/י הראשונ/ה לתייג את הרשומה!

היה/י הראשונ/ה לכתוב הערה!