Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Guardado en:

Bibliografiske detaljer
Udgivet i:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Hovedforfatter:	Andrews, Beth
Andre forfattere:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Udgivet:	Cornell University Library, arXiv.org
Fag:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Online adgang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Tilføj Tag Ingen Tags, Vær først til at tagge denne postø!

Vær først til at give en kommentarø!