Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Сохранить в:

Библиографические подробности
Опубликовано в::	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Главный автор:	Andrews, Beth
Другие авторы:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Опубликовано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предметы:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Online-ссылка:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Метки:	Добавить метку Нет меток, Требуется 1-ая метка записи!

Ваш комментарий будет первым!