Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

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ग्रंथसूची विवरण
में प्रकाशित:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
मुख्य लेखक:	Andrews, Beth
अन्य लेखक:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
प्रकाशित:	Cornell University Library, arXiv.org
विषय:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
ऑनलाइन पहुंच:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
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