Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Bewaard in:

Bibliografische gegevens
Gepubliceerd in:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Hoofdauteur:	Andrews, Beth
Andere auteurs:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Gepubliceerd in:	Cornell University Library, arXiv.org
Onderwerpen:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Online toegang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tags:	Voeg label toe Geen labels, Wees de eerste die dit record labelt!

Wees de eerste die reageert!