Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
1. Verfasser:	Andrews, Beth
Weitere Verfasser:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Veröffentlicht:	Cornell University Library, arXiv.org
Schlagworte:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Online-Zugang:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
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