Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Kaydedildi:

Detaylı Bibliyografya
Yayımlandı:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Yazar:	Andrews, Beth
Diğer Yazarlar:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Baskı/Yayın Bilgisi:	Cornell University Library, arXiv.org
Konular:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Online Erişim:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Etiketler:	Etiketle Etiket eklenmemiş, İlk siz ekleyin!

İlk yorumlayan siz olun!