Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Збережено в:

Бібліографічні деталі
Опубліковано в::	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Автор:	Andrews, Beth
Інші автори:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Опубліковано:	Cornell University Library, arXiv.org
Предмети:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Онлайн доступ:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Теги:	Додати тег Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!

Будьте першим, хто залишить коментар!