Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Պահպանված է:

Մատենագիտական մանրամասներ
Հրատարակված է:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Հիմնական հեղինակ:	Andrews, Beth
Այլ հեղինակներ:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Հրապարակվել է:	Cornell University Library, arXiv.org
Խորագրեր:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Առցանց հասանելիություն:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Ցուցիչներ:	Ավելացրեք ցուցիչ Չկան պիտակներ, Եղեք առաջինը, ով նշում է այս գրառումը!

Եղիր առաջինը, ով թողնում է մեկնաբանություն!