Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Hlavní autor:	Andrews, Beth
Další autoři:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Vydáno:	Cornell University Library, arXiv.org
Témata:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
On-line přístup:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!