Maximum likelihood estimation for \(\alpha\)-stable autoregressive processes

Tallennettuna:

Bibliografiset tiedot
Julkaisussa:	arXiv.org (Aug 13, 2009), p. n/a
Päätekijä:	Andrews, Beth
Muut tekijät:	Calder, Matthew, Davis, Richard A
Julkaistu:	Cornell University Library, arXiv.org
Aiheet:	Monte Carlo simulation Noise Economic models Logarithms Convergence Parameter estimation Constraining Autoregressive processes Gaussian process Maximum likelihood estimation Asymptotic properties Autoregressive models Stock exchanges Maximum likelihood estimators Computer simulation
Linkit:	Citation/Abstract Full text outside of ProQuest
Tagit:	Lisää tagi Ei tageja, Lisää ensimmäinen tagi!

Lisää ensimmäinen kommentti!