A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

Uloženo v:

Podrobná bibliografie
Vydáno v:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
Hlavní autor:	Hissah, Albaqami
Další autoři:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Vydáno:	MDPI AG
Témata:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
On-line přístup:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
Tagy:	Přidat tag Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!

Buďte první, kdo okomentuje tento záznam!