A Monte Carlo-Based Framework for Two-Stage Stochastic Programming: Application to Bond Portfolio Optimization

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Bibliographische Detailangaben
Veröffentlicht in:	Entropy vol. 27, no. 11 (2025), p. 1118-1145
1. Verfasser:	Hissah, Albaqami
Weitere Verfasser:	Mrad Mehdi, Gharbi Anis, Subasi Munevver Mine
Veröffentlicht:	MDPI AG
Schlagworte:	Sample size Monte Carlo simulation Integer programming Investments Random variables Bond portfolios Sample variance Optimization techniques Decision making Optimization Approximation Linear programming Mixed integer Interest rates Expected values Stochastic programming
Online-Zugang:	Citation/Abstract Full Text + Graphics Full Text - PDF
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